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Consultant Finanzrisiken und Operationale Risiken

Experience:
6 y
Experience:
6 y
Location:
97076 Würzburg
Last update:
20.04.2021
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Availability
Available
Rate
Onsite hourly: N/A
Remote hourly: N/A
Languages
German: Native
Spanish: Basic knowledge
English: Near native
Area Preference
Full - Time, d. h. 5 - Tage Europaweit
Description
SKILLS
Asset Management; Marktrisiko; Derivate; Risikomanagement; Quantitative Verfahren; Liquiditätsrisiko; Kontrahentenrisiko; Kreditrisiko; Validierung; MS Access; MS Office; Supply Chain Management; CFA - Charterholder; Financial Risk Manager
Other skills
Excel MS Access MS Office
Work & Experience
01.03.2020 — 30.04.2020
Berlin Hyp AG
Banken und Finanzdienstleistungen
Analyst Markt-, Liquiditätsrisiko und Gesamtbanksteuerung
Gap-Analyse Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) Anpassung Dokumentenlandschaft ILAAP – Dokumentation Risikohandbuch Liquidity Contingency Plan
01.06.2019 — 31.12.2019
Real I. S. AG
Banken und Finanzdienstleistungen
Projektkoordinator Non-Financial Risk
Projektsteuerung vor dem regulatorischen Hintergrund KAMaRisk und KAIT Gap-Analyse zum Sollzustand gemäß interner Richtlinien (Konzernrichtlinien, Landesbankenstandard) Abstimmung der Bearbeitung der Gaps mit den Themenverantwortlichen Kapazitätsplanung und Ressourcenzuweisung Entwicklung eines Projektreportings zum tracken von Projektfortschritt und Kapazitätsverbrauch Anpassung der relevanten Dokumente
01.03.2019 — Now
Oldenburgische Landesbank
Banken und Finanzdienstleistungen
Analyst Bonitätsbewertung und Risikofrüherkennung
Valdierung von Kreditrisikomodellen (Kalibriertheit, Trennschärfe) mittesl Spiegelhaltertest und GINI Koeffizient
01.10.2018 — 30.11.2018
Berlin Hyp AG
Banken und Finanzdienstleistungen
Analyst Markt-, Liquiditätsrisiko und Gesamtbanksteuerung
Analyse des Risikos aus Behavioral Optionen (insbesondere Kündigungsrechte gem. § 489 BGB), mit Auswirkungen auf: Cash Flow Zinsertrag Present Value/BP01 Risikokoeffizient Analyse des Risikos aus automatischen Optionen (Zinsuntergrenzen bei variablen Darlehen) Analyse des Zinsänderungsrisikos aus variablen Positionen ohne feste Zins-und/oder Kapitalbindung (gem. MaRisk BTR 2.3).
01.05.2018 — 30.09.2018
Bausparkasse Schwäbisch Hall
Banken und Finanzdienstleistungen
Analyst Markt- und Liquiditätsrisikocontrolling
Neukonzeption von Zinsbindungsbilanz und NII – Berechnung auf Basis des EBA – Stresstest vor dem Hintergrund der IRRBB Validierung von integrierter Expected Loss Berechnung für Migrations- und Spreadrisiko in GCPM Validierung weiterer Risikoberechnungsverfahren (z. B. Monte Carlo Simulation) in GCPM Cholesky Zerlegung zur Erzeugung korrelierter Zufallszahlen Ein-Faktor Modell Risikoaggregation Risikokonzentrationsanalyse für Zins- Migrations- und Spreadrisiko Deltaspread-Validerung mittels Historischer Simulation Dokumentation und Übergabe an die Linienverantwortlichen Weiterentwicklung der Liquiditätsrisikorechnung Aktualisierung von Fachdokumenten und Arbeitsanweisungen
01.01.2018 — 28.02.2018
Santander Consumer Bank
Banken und Finanzdienstleistungen
Analyst Treasury
Erweiterung eines Excel-Planungstools zur NSFR – Berechnung um weitere Sichten (Holding, ABS SPVs) Dokumentation der Ergebnisse
01.05.2017 — 31.12.2017
Berlin Hyp AG
Banken und Finanzdienstleistungen
Analyst Markt-, Liquiditätsrisiko und Gesamtbanksteuerung
Prüfungsvorbereitung vor dem Hintergrund IRRBB (BCBS 368) Analyse des Risikos aus Behavioral Optionen (insbesondere Kündigungsrechte gem. § 489 BGB), mit Auswirkungen auf: Cash Flow Zinsertrag Present Value/BP01 Risikokoeffizient Analyse des Risiko aus automatischen Optionen (Zinsuntergrenzen bei variablen Darlehen) mittels Sensitivitätsanalysen Dokumentation und Präsentation der Ergebnisse Liquiditätsrisikoanalyse (Liquidity Coverage Ratio) Komplette Überarbeitung Risikohandbuch über alle Risikokategorien
01.02.2011 — Now
Risicom
Versicherungen
Pojektmanager
Aktualiserung der Dokumentenlandschaft für Markt- und Kreditrisiko Entwicklung quantitativer Methoden für das Kreditrisiko Regelmäßiges Kreditrisikoreporting
Attachments
Lebenslauf
Visitenkarte
CV_english
Projektlistedeutsch
Projectsenglish

Description

SKILLS
Asset Management; Marktrisiko; Derivate; Risikomanagement; Quantitative Verfahren; Liquiditätsrisiko; Kontrahentenrisiko; Kreditrisiko; Validierung; MS Access; MS Office; Supply Chain Management; CFA - Charterholder; Financial Risk Manager

Main Skills

Other Skills

Excel MS Access MS Office

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01.03.2020 — 30.04.2020
Berlin Hyp AG
Banken und Finanzdienstleistungen
Analyst Markt-, Liquiditätsrisiko und Gesamtbanksteuerung
Gap-Analyse Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) Anpassung Dokumentenlandschaft ILAAP – Dokumentation Risikohandbuch Liquidity Contingency Plan
01.06.2019 — 31.12.2019
Real I. S. AG
Banken und Finanzdienstleistungen
Projektkoordinator Non-Financial Risk
Projektsteuerung vor dem regulatorischen Hintergrund KAMaRisk und KAIT Gap-Analyse zum Sollzustand gemäß interner Richtlinien (Konzernrichtlinien, Landesbankenstandard) Abstimmung der Bearbeitung der Gaps mit den Themenverantwortlichen Kapazitätsplanung und Ressourcenzuweisung Entwicklung eines Projektreportings zum tracken von Projektfortschritt und Kapazitätsverbrauch Anpassung der relevanten Dokumente
01.03.2019 — Now
Oldenburgische Landesbank
Banken und Finanzdienstleistungen
Analyst Bonitätsbewertung und Risikofrüherkennung
Valdierung von Kreditrisikomodellen (Kalibriertheit, Trennschärfe) mittesl Spiegelhaltertest und GINI Koeffizient
01.10.2018 — 30.11.2018
Berlin Hyp AG
Banken und Finanzdienstleistungen
Analyst Markt-, Liquiditätsrisiko und Gesamtbanksteuerung
Analyse des Risikos aus Behavioral Optionen (insbesondere Kündigungsrechte gem. § 489 BGB), mit Auswirkungen auf: Cash Flow Zinsertrag Present Value/BP01 Risikokoeffizient Analyse des Risikos aus automatischen Optionen (Zinsuntergrenzen bei variablen Darlehen) Analyse des Zinsänderungsrisikos aus variablen Positionen ohne feste Zins-und/oder Kapitalbindung (gem. MaRisk BTR 2.3).
01.05.2018 — 30.09.2018
Bausparkasse Schwäbisch Hall
Banken und Finanzdienstleistungen
Analyst Markt- und Liquiditätsrisikocontrolling
Neukonzeption von Zinsbindungsbilanz und NII – Berechnung auf Basis des EBA – Stresstest vor dem Hintergrund der IRRBB Validierung von integrierter Expected Loss Berechnung für Migrations- und Spreadrisiko in GCPM Validierung weiterer Risikoberechnungsverfahren (z. B. Monte Carlo Simulation) in GCPM Cholesky Zerlegung zur Erzeugung korrelierter Zufallszahlen Ein-Faktor Modell Risikoaggregation Risikokonzentrationsanalyse für Zins- Migrations- und Spreadrisiko Deltaspread-Validerung mittels Historischer Simulation Dokumentation und Übergabe an die Linienverantwortlichen Weiterentwicklung der Liquiditätsrisikorechnung Aktualisierung von Fachdokumenten und Arbeitsanweisungen
01.01.2018 — 28.02.2018
Santander Consumer Bank
Banken und Finanzdienstleistungen
Analyst Treasury
Erweiterung eines Excel-Planungstools zur NSFR – Berechnung um weitere Sichten (Holding, ABS SPVs) Dokumentation der Ergebnisse
01.05.2017 — 31.12.2017
Berlin Hyp AG
Banken und Finanzdienstleistungen
Analyst Markt-, Liquiditätsrisiko und Gesamtbanksteuerung
Prüfungsvorbereitung vor dem Hintergrund IRRBB (BCBS 368) Analyse des Risikos aus Behavioral Optionen (insbesondere Kündigungsrechte gem. § 489 BGB), mit Auswirkungen auf: Cash Flow Zinsertrag Present Value/BP01 Risikokoeffizient Analyse des Risiko aus automatischen Optionen (Zinsuntergrenzen bei variablen Darlehen) mittels Sensitivitätsanalysen Dokumentation und Präsentation der Ergebnisse Liquiditätsrisikoanalyse (Liquidity Coverage Ratio) Komplette Überarbeitung Risikohandbuch über alle Risikokategorien
01.02.2011 — Now
Risicom
Versicherungen
Pojektmanager
Aktualiserung der Dokumentenlandschaft für Markt- und Kreditrisiko Entwicklung quantitativer Methoden für das Kreditrisiko Regelmäßiges Kreditrisikoreporting

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Projektlistedeutsch
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